거래 시스템 seykota

거래 시스템 seykota
© Ed Seykota, 2003 - 2009. 재발행 허가서를 작성하십시오.
(이전 : Frequently Appearing Questions)
무역 시스템 프로젝트.
Trading Systems Project는 기계 시스템에 관한 많은 FAQ 질문에 대한 답변입니다.
TSP는 FAQ 독자들이 처음부터 실제 거래 시스템의 설계, 검증, 테스트 및 구현에 참여할 수있는 기회입니다.
트레이딩 시스템 프로젝트에 참여하려면 프로젝트의 진화 과정을 따라하고 기여할만한 것이 있거나 결과를 교차 점검 할 수 있다고 생각할 때 자원 봉사하십시오.

Trade29 소프트웨어.
Traders 용 도구.
& # 178; 항해.
Ed Seykota의 Donchian Breakout Trading System.
Ed Seykota의 Donchian Breakout Trading System에 대한 의견이 없습니다.
나는 Ed Seykota의 연구를 잠시 동안 (몇 년 동안 실제로 그리고 실제로) 연구하고 따라왔다. Jack Schwager & # 8221; Market Wizards & # 8221;을 읽는 동안 나는 처음으로 그의 이름을 알게되었습니다. 그의 인터뷰에서 당신은 그가 독특한 사상가이자 똑똑한 남자라고 말할 수 있습니다. & # 8211; 그러나 그것은 인터뷰 한 모든 마법사들의 일반적인 특징입니다. 호기심을 불러 일으킨 에드에 대해 돋보이는 점 중 하나는 인터뷰에서 여러 다른 마켓 위저드가 그를 통찰력의 원천으로, 또 배울 가치가있는 것으로 나타났습니다. 인터뷰 대상자의 구경을 고려할 때 그 자체로 인상적입니다.
거래 사이트 인 그의 웹 사이트에는 상인과 거래 시스템 개발자 모두에게 흥미로운 정보가 있습니다.
내가 개발 한 최초의 자동화 된 거래 시스템 중 하나가 Ed의 사이트에서 가져온 것입니다. Ed는이 시스템을 트레이딩 시스템을 개발하는 데 연습으로 공개했으며이를 "간단한 거래 시스템"이라고 말합니다. 지원 및 저항 & # 8221;
그러한 단순한 기계 거래 시스템이 실제로 오랜 시간 동안 돈을 버는 지 궁금해서 호기심으로 처음 개발했습니다. 주로 교육 목적으로 제공됩니다. 이 의도는 자동화 된 거래 시스템 개발에 들어가는 사고의 유형을 보는 것입니다. 레이어의 사용과 상태의 사용에 주목하십시오. 이 관행은 비록 당신이 의식적인 수준에서 그것을 인식하지 못할지라도 일반적으로 거래에서 아주 일반적입니다.
이전 링크에는 시스템에 대한 전체 설명이 있지만 아래에서 주요 특성과 내 노트를 요약합니다.
이 시스템은 장기 추세 시스템입니다. Ed가 제공 한 운동은 일일 차트에서 금 선물 계약을 사용합니다. 시스템은 계층화되어 있습니다. & # 8211; 첫 번째 레이어는 내가 컨텍스트라고 부르는 것을 제공합니다. 이 경우 전반적인 추세 방향. 두 번째 레이어는 항목을 입력하고 종료하는 데 도움이됩니다. 유일한 기술 지표는 Donchian 채널입니다. 추세 방향을 결정하기 위해 장기 채널이 사용됩니다. & # 8211; 나는 이것을 느린 채널이라고 부른다. 단기 채널은 항목 및 종료를 트리거하는 데 사용됩니다. & # 8211; 나는 이것을 빠른 채널이라고 부른다. 채널 길이는 구성 가능합니다 & # 8211; 운동의 일부는 거래중인 시장의 적절한 길이를 파악하는 것입니다. 시스템은 일반적으로 길거나 짧거나 평평한 세 가지 상태 중 하나 일 수 있습니다. 처음에는 평평하게 시작합니다. 가격이 상위 장기 채널을 깰 경우 시스템은 긴 상태가됩니다. 긴 상태에있을 때 시스템은 장황한 방향으로 거래를합니다. 가격이 낮은 장기 채널을 깰 경우 시스템은 짧은 상태가됩니다. 짧은 상태 인 경우 시스템은 짧은 쪽에서 거래를 수행합니다. 고속 채널은 타이밍 거래에 사용됩니다. 채널은 2 개의 라인, 즉 상단 라인과 하단 라인으로 구성됩니다. 긴 상태에서, 가격이 빠른 채널을 위쪽으로 꺾을 때, 우리는 오래갑니다. 우리는 빠른 채널 낮은 선을 후행 정류장으로 사용합니다. 짧은 거래의 경우 반대입니다. 장기 추세에 뒤 따르는 많은 시스템처럼 이익을 얻지도 못합니다. 시장이 후행 정류장을 때려 잡을 때까지 포지션을 유지합니다.
현재 시에라 차트를 구현할 수 있습니다. Ninja Trader는 향후 출시를위한 로드맵에 나와 있습니다.
시스템의 상태가 길어 지거나 짧아지는 방식의 예.
시스템이 짧은 상태에서 긴 상태로 상태를 변경 한 다음 다시 상태를 변경하는 방법을 아래에서보십시오. 저속 채널 (마젠타)이 깨지면 상위 채널 또는 하위 채널에 따라 상태가 길거나 짧게 바뀝니다.
3 거래의 예.
아래 3 거래의 순서를보십시오. 긴 상태가되면 빠른 채널에서 항목을 찾습니다. 가격이 상위 빠른 채널을 깰 때 우리가 포인트 1에서 어떻게 길게 들어오는 지보십시오. 그 시점에서 파란 선이 멈 춥니 다. 그리고 우리는 마침내 2 번 지점에서 멈추게됩니다. 우리는 3 번 지점에 도달 할 때까지 시장을 벗어났습니다. 여기서 우리는 짧은쪽에 만 다시 입장합니다. 중지 흔적과 우리는 우리가 멈추게되는 점 4에서 나온다.
Trade29 소프트웨어 및 복사; 2017. 판권 소유.

Ed Seykota : 상인을 따르는 최고 시장 마법사 그리고 동향.
Ed Seykota의 지혜 :
아하! 프로세스는 가격 변화의 핵심입니다. 예를 들어, 시리즈를 고려해보십시오 : OTFTFSE. 다음 편지는 무엇입니까? 이 수수께끼는 서수의 첫 글자와 1, 2를 볼 때까지 긴장감을 유발합니다. 아하! 너는 말한다. aha 동안 많은 일이 발생합니다. 퍼즐이 사라지고 긴장이 사라집니다. 사회 아하! 드라이브 가격. 주요 이동 중에 신문과 뉴스 매거진을 읽으십시오. 처음에는 아무도 움직임이 일어나지 않는 이유를 얻지 못합니다. 많은 혼란이 있습니다. 움직임의 일부가 올라가면 어떤 사람들은 그것을 얻습니다. 결국 모든 사람들이 그것을 얻습니다. 긴장이 풀리고 이동이 끝납니다.
Seykota 씨는 자신의 트레이딩 경력의 30 년 동안 대략 60 %의 보수를받는 돈 관리 기록을 작성했습니다. & # 8230;
TurtleTrader는 Ed의지도와 영향에 특히 감사드립니다. Trend에 대한 책에서 Ed에 대해 더 많이 읽을 수 있습니다. 트렌드 추종자로서 거래를 한 Ed Seykota는 모델 계정 및 실제 고객 계정에서 12 년간 5 천 달러를 5,000 달러로 전환했습니다. Ed는 독학을 받았지만 Richard Donchian의 저술을 통해 그의 경력에 ​​일찌감치 영향을 받았다. Michael Marcus, David Druz 및 Jim Hamer와 같은 훌륭한 거래자에게 교사와 스승으로 봉사했습니다.
에드를 특히 독특하게 만드는 것은 그의 끊임없는 자기 진단과 거래의 심리적 구성 요소를 연구하고 다른 트레이더가 자신의 잠재력을 성취하도록 돕는 것입니다.
1970 년대 초, Seykota는 주요 중개 회사의 분석가로 고용되었습니다. 그는 고객 관리를위한 최초의 상업화 된 컴퓨터 거래 시스템을 고안하고 개발했습니다. 선물 시장의 돈. Jack Schwager의 Market Wizards에서 Ed Seykota의 발췌와 인터뷰 :
Q. 어떻게 처음 거래에 참여 했습니까?
A. 1960 년대 후반 저는 미국 재무부가 판매를 중단했을 때 은이 상승해야한다고 결정했습니다. 내 통찰력을 최대한 활용하기 위해 상품 마진 계좌를 개설했습니다. 내가 기다리는 동안 내 중개인은 내가 구리를 좀 마시라고 확신했다. 나는 곧 멈추고 돈과 무역 처녀성을 잃었다. 그래서 저는은으로 거대하고 필연적 인 황소 시장의 시작을 기다리고 돌아 왔습니다. 마침내 그날이 왔습니다. 나는 샀다. 나의 놀람과 재정적 인 손해에 대단히, 가격은 떨어지기 시작했다! 처음 엔 실버가 그렇게 낙관적 인 거래를 할 수 없다는 것이 내게 불가능한 것처럼 보였다. 그러나 가격은 하락하고 있었고 그것은 사실이었습니다. 곧 내 스톱이 맞았다. 이것은 시장 할인 뉴스에 관한 아주 멋진 교육이었습니다. 나는 시장이 어떻게 작동하는지 점점 더 매료되었다. 그 당시 리차드 돈 차이언 (Richard Donchian)이 발행 한 편지를 보았습니다. 이 시스템은 순전히 기계적 추세를 따르는 시스템이 시장을 이길 수 있음을 암시합니다. 이것 역시 나에게는 불가능한 것처럼 보였다. 그래서 이론을 테스트하기 위해 컴퓨터 프로그램 (당시 펀치 카드에)을 썼습니다. 놀랍게도, 그의 [Donchian] 이론은 사실을 테스트했습니다. 오늘날까지 나는 왜 내가 정말로 필요한지 또는 이해할 수 있는지 확신 할 수 없다. 어쨌든, 시장을 연구하고 돈으로 내 의견을 뒷받침하는 것은 당시 나의 다른 직업 기회와 비교할 때 너무 매력적이어서 나는 생계를 위해 전일 종사하기 시작했습니다.
Seykota에 대한 자세한 정보.
Seykota는 전설적인 Commodities Corporation의 졸업생 중 한 명입니다.
경향 추종 시스템.
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Speculari 2017 년 12 월 6 일 날아 다니는 거품이 큰 시장 기회를 남깁니다. 2017 년 11 월 17 일 돈을 따라가는 추세를 보여주세요. 2017 년 11 월 16 일 월스트리트 전문 용어는 2017 년 11 월 5 일을 혼동 시키도록 설계되었습니다. Michael Covel로부터 2017 년 11 월 4 일에 대한 투자 기대.
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내 2017 년 장엄한 자료를 확인하십시오 : 추세 : 황소, 곰 및 검은 백조 시장에서 재산을 만드는 법. 개정 된 내용과 두 배의 내용으로 확장. 2017 년 4 월 24 일 5 판.

거래 시스템 seykota
© Ed Seykota, 2003 - 2006. 재발행 허가서를 작성하십시오.
자주 묻는 질문.
간단한 거래 시스템.
지수 평균 크로스 오버.
이 페이지는 지수 평균 크로스 오버 시스템이 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 또한 S & P 연속 파나마 차트에서 시스템을 백 테스트 한 결과도 제공합니다.
이 결과를 복제하고 싶은 독자는이 절의 맨 아래에있는 자습서를 따라 할 수 있습니다.
시스템은 S & P 연속 계약 (파나마 스타일)과 같은 단 하나의 계기만을 판매합니다.
시스템은 긴 측면에서만 거래됩니다. 즉, 그것은 길거나 빠르지 않으며 절대로 짧지 않습니다.
신호가 닫힌 직후에 발행됩니다. 시스템은 신호를 발행 한 후 첫 거래일의 개장 시간에 포지션을 입력하기 위해 밤새 주문을 입력합니다.
빠른 평균이 느린 평균을 초과하면 구매 신호가 발생합니다. 빠른 평균이 느린 평균을 밑돌 때 판매 신호가 나옵니다.
시스템 어워드는 50 % 스키드로 거래됩니다. 즉, 영업일과 시간 사이의 절반 가격으로 구매 주문을 실행합니다. 영업일은 열리는 날과 낮게가는 날의 중간 가격으로 판매 주문을 실행합니다.
이 시스템은 직책에 진입하거나 앞으로 나아가는 데 커미션을 부과하지 않습니다.
이 시스템은 변동성 관련 위치 결정을 사용합니다. 변동성이 낮을 때는 더 많이, 변동성이 높을 때는 적게 매입합니다. 이 시스템은 ATR을 변동성의 척도로 사용합니다. 이 시스템은 1 달러 / 포지션 로트를 처리하고 하나의 S & P 500 계약을 대표하는 가장 가까운 250 로트를 처리합니다.
이 시스템은 주식 가치를 스케치하고, 결과를 주식 로그에 기록하고, 통계 로그의 필수 계산과 거래 로그의 거래를 기록합니다.
시각적 인 비교를 위해이 시스템은 연간 평균 10 %의 성장률로 성장하는 초기 자본의 곡선도 스케치합니다.
1. S & P 파나마 차트 파일을 다운로드하십시오 : SP ---- C. CSV.
2. 테스트 소프트웨어를 프로그래밍하여 아래 시스템 테스트를 복제하십시오. 이 작업을 수행하는 방법에 대한 힌트를 얻으려면 아래의 시스템 작동 방법 섹션을 참조하십시오.
3. 테스트 소프트웨어가없는 경우 데이터를 스프레드 시트에 넣고 Excel에서 시스템을 만들 수 있습니다.
4.이 러닝을 페니로 복제 할 때 FAQ로 보냅니다.
5. 시스템을 사용하여이 시스템의 블리스 (빈도)를 최적화하는 매개 변수 값 세트를 찾으십시오. 해결책을 FAQ로 보내십시오.
참고 : 2005 년 9 월 11 일까지 독자들은 150/15 시스템의 테스트 결과를 페니에 확인합니다.
시스템 작동 방법.
Run 150/15 (150의 느린 지연 및 15의 빠른 지연)를 실행하고 성능 차트 및 로그를 검사하십시오.
거래 로그에서 첫 번째 거래 항목을 찾습니다.
Inst Unit Entry Exit P & L.
SP ---- C 6500 82-09-01 119.525 83-12-20 159.600 260487.50.
이 시스템은 9/1/82의 6500Units를 119.535의 가격에 구입하고 12/20/83에 159.60의 가격으로 판매하여 260487.50의 이익을 얻습니다.
이것이 어떻게 작동하는지 보려면 1982 년 8 월 말까지 메트릭 로그를 스캔하십시오.
82-08-27-F slow = 113.110 fast = 112.055 -
82-08-30-M slow = 113.177 fast = 112.817 -
82-08-31-T 느림 = 113.254 빠름 = 113.590 +
82-09-01-W slow = 113.306 fast = 114.035 +
빠른 평균은 82/31에 느린 평균을 넘었습니다 (+ 부호 참조). 따라서 시스템은 다음 열 때 구입합니다.
다시 통계 로그에서 가격을 살펴보십시오.
82-08-30-M OHLC : [115.90 118.20 115.05 118.15]
82-08-31-OHLC : [117.95 119.95 117.40 119.00]
82-09-01-OH OHLC : [119.30 119.75 116.90 117.15]
9/1에서 오픈은 119.3이고 하이는 119.75입니다. 이 시스템은 열린 상태에서 높은 상태로 진행되는 50 %의 실행에 대해 119.525를 부여합니다.
다시, 통계 로그에서 다음을 수행하십시오.
8/31에 ATR는 3.115이다. ATR 배율은 5이므로 Risk_Per_Lot는 5 * 3.115 = 15.575입니다.
8/31에 공평은 1,000,000이고 열은 (전체 실행에 대해) 10 %이므로 Risk_Budget은 1,000,000 또는 10,000,000의 10 %입니다.
Position_Size는 100,000 / 15.575 = 6420.545+이며 가장 가까운 250으로 반올림하여 6500 단위를 얻습니다.
다른 시험 매개 변수로 다른 실행을 보려면 325/85를 방문하십시오. 325/85는 원래 지분의 약 13.6 배, 150/15는 원래 지분의 약 3.3 배를 차지합니다. 최적화는 최상의 매개 변수 세트를 찾는 프로세스입니다.
최적화에 대한 hunt-and-peck 접근법은 매개 변수 값을 사용하여 테스트 결과에 어떤 영향을 주는지 확인하는 것입니다. 스키드 요인은 자주 거래되는 시스템에 큰 차이를 만듭니다. 또한 고열 및 낮은 ATR 배율을 가진 느린 시스템으로 가장 많은 돈을 버는 것을 볼 수 있습니다. 이 구성은 매우 큰 손실을 가져옵니다.
초 고열 / 고 배출 시스템의 경우, 테스트 소프트웨어는 마진 콜 및 위 콜과 같은 다른 한계를 인식해야합니다.
최적화에 대한 스팀 롤러 접근법은 모든 매개 변수 조합을 시도하는 것입니다. 이것은 일반적으로 비실용적입니다. 각 매개 변수의 값이 20 인 10 개의 매개 변수 시스템은 20 개의 10 개의 실행이 필요합니다. 여러 계측기 포트폴리오에서 복잡한 시스템을 실행하는 데는 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
헌트 앤 펙 (hunt-and-peck), 강압 자 (steamroller)의 합성과 결과에 대한 생각이 가장 좋은 방법 일 것입니다.
블리스 기능을 보여주는 증기 롤러 스프레드 시트.
느린 지연과 빠른 지연.
밝은 색은 높은 행복감을 나타냅니다.
X 축 : 느린 지연 (왼쪽 : 30, 오른쪽 : 530)
Y 축 : 패스트 래그 (상단 : 15, 하단 : 285)
왼쪽 위 모서리.
기능 장애가있는 단기 시스템의 본거지입니다.
왼쪽 하단 영역.
단기 지연이있는 시스템을 보여줍니다.
장기간 지연보다 길다.
꽤 좋은 값 : 느림 = 330; 빠른 = 90.
Coming up : 최적화 자동화 방법, 장단점 포함 방법 및 여러 계측기 처리 방법에 대해 자세히 알아보십시오.